貝葉斯框架下門限模型的擴展研究

走馬觀花讀數量經濟學方面專業內容書，它主要採用貝葉斯計量經濟學方法來對經濟方面應用內容，例如有關貨幣發行，股票等進行估計。因爲在門限模型的研究中的檢驗問題備受相關學者關注。 考慮到門限效應檢驗的重要性，“本書在貝葉斯估計結果的基礎上，首次提出了門限效應的貝葉斯檢驗方法，爲研究人員是否應該使用門限模型提供了嚴格的理論證據”。 本書“主要研究了門限模型中區制轉換機制的設定、模型選擇、估計和檢驗等問題。它“介紹和梳理了幾種常見的區制轉換模型，着重區分了門限模型、馬爾科夫區制轉換模型和平滑轉換模型三類既存在緊密聯繫，又具有顯著區別的非線性時間序列模型”…… 特別因爲“相比線性模型和具有常數閾值的門限模型，具有時變閾值的門限模型在樣本外預測方面表現最優，並且能夠準確地反映美國月度工業生產指數的動態區制變化過程。”……… 簡言之，比較專業，對於非專業人士似乎也可以看熱鬧，儘管它用了一些數學公式，更像特別專業論文……… 常言道：外行看熱鬧，內行看門道，🤭😂💪！