金融时间序列建模和风险度量——基于广义双曲线分布的方法（经济学、统计学类）教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

内容简介

本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法，阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用，包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建，并基于鞍点近似技术，导出了广义双曲线分布的风险度量方法，克服了模拟法计算效率低的缺陷。

书籍信息