贝叶斯框架下门限模型的扩展研究

走马观花读数量经济学方面专业内容书，它主要采用贝叶斯计量经济学方法来对经济方面应用内容，例如有关货币发行，股票等进行估计。因为在门限模型的研究中的检验问题备受相关学者关注。 考虑到门限效应检验的重要性，“本书在贝叶斯估计结果的基础上，首次提出了门限效应的贝叶斯检验方法，为研究人员是否应该使用门限模型提供了严格的理论证据”。 本书“主要研究了门限模型中区制转换机制的设定、模型选择、估计和检验等问题。它“介绍和梳理了几种常见的区制转换模型，着重区分了门限模型、马尔科夫区制转换模型和平滑转换模型三类既存在紧密联系，又具有显著区别的非线性时间序列模型”…… 特别因为“相比线性模型和具有常数阈值的门限模型，具有时变阈值的门限模型在样本外预测方面表现最优，并且能够准确地反映美国月度工业生产指数的动态区制变化过程。”……… 简言之，比较专业，对于非专业人士似乎也可以看热闹，尽管它用了一些数学公式，更像特别专业论文……… 常言道：外行看热闹，内行看门道，🤭😂💪！