應用時間序列分析——R軟件陪同 第2版

內容簡介

本書通過案例講述有關的概念和方法，不僅介紹了ARMA模型、狀態空間模型、Kalman濾波、單位根檢驗和GARCH模型等一元時間序列方法，還介紹了很多最新的多元時間序列方法，如線性協整、門限協整、VAR模型、Granger因果檢驗、神經網絡模型、可加AR模型和譜估計等.書中強調對真實的時間序列數據進行分析，全程使用R軟件分析了各個科學領域的實際數據，還分析了金融和經濟數據的例子. 本書通俗易懂，理論與應用並重，可作爲高等院校統計學和經濟管理等專業“時間序列分析”相關課程的教材，對金融和互聯網等領域的相關從業者也極具參考價值.

讀者書評

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