金融工程計算實驗高級教程
殷煉乾 著
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殷煉乾 著
本書稿在實驗內容的設計上，以金融工程課程中的主要模型的軟件和代碼實現爲依據，採用操作性實驗、實際數據驗證性實驗和綜合性實驗相結合的方式。主要介紹了交易與對沖，多種國內流行的奇異期權如歐式二元期權、邊界期權、複式、抉擇式和高階期權、多元資產期權、次要的奇異期權、回望與亞式期權等等；利用Matlab、Python以及R等多種流行的計算語言以及實際可以運行的代碼展示布朗運動、風險中性解釋、計價單位的相對性和兩國悖論、在險價值、套利中的概率問題與實際的奇異期權定價問題。