應用時間序列分析：基於 R 和 Python

內容簡介

本書通過案例講述有關的概念和方法，不僅介紹了ARMA 模型、狀態空間模型、Kalman 濾波、單位根檢驗和GARCH 模型等一元時間序列方法，還介紹了很多多元時間序列方法，如線性協整、門限協整、VAR 模型、Granger 因果檢驗、神經網絡模型、可加AR 模型和譜估計等，並且增加了全新的一章講述如何用深度學習進行時間序列分析. 書中強調對真實的時間序列數據進行分析，全程使用R 和Python軟件分析了各個科學領域的實際數據，還分析了金融和經濟數據的例子.本書通俗易懂，理論與應用並重，可作爲高等院校統計學和經濟管理等專業“時間序列分析”相關課程的教材，對金融和互聯網等領域的相關從業者也極具參考價值.

讀者書評

書籍信息