期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考

一本期权复杂策略组合的书。觉得有用的东西不多。现在把我觉得有用的几条总结一下。 【1】 10%的深虚期权，时间流逝最快的时候是30到60天，而不是1到30天。这是全文我觉得最重要的话。但我还是保持辩证。文中推测作者指的是spy。但是应该在个股期权上也适用。 如果该结论为真，那么我们卖权应该主卖接近两个月的时间，而不是一个月。作者很多策略也都把时间放在30-60天。这会改变我卖权的时间长度，值得反复思考。 【2】 极度虚值期权定价过低，卖方应及时平仓，对冲基金会适当购买，这或许是波动性的厚尾效应。 【3】 作者提出了tomic概念，个人保险公司，并且倾向于卖方。作者对tomic的期望是 年化10%以上，并且任意连续的12个月总利润不应为负。 最后 对于本文其他内容，尤其是复杂期权策略，由于我才疏学浅，只能表示怀疑。我认为，简单期权策略可能更适合普通人。

不知为啥这本书评价不高，我觉得书中都是金玉良言，诸多共鸣，当然也可能和我目前的交易有关

内容过于专业，一般读者看起来会比较生涩，可读性比较差

如何建立交易体系的思路不错，策略的描述和解释有些刻意的含糊，看到最后会员的兜售，理解了。

如果想从期权交易中获取稳定收益，你必须有系统性、有自律性，而且具备专业知识。每一个专业交易者都明白，这需要一个过程。本书将指导你一步步走完这个过程。 对冲基金经理丹尼斯·陈和顶*期权讲师马克·塞巴斯蒂安为期权交易引入了完整且实用的“保险业务”框架，该框架是在大型金融机构中有效运用的交易技巧基础上构建的。 两位作者指出了获得期权交易长期成功的关键，并展示了主要基于卖出期权的核心策略。他们应用实际案例来引导读者走进期权，提供“操作手册”来解决日常交易中碰到的问题。他们还分享了自己丰富的交易经验，讲述了持仓原则、波动率风险管理、现金流管理等重要课题。

看下目录，看他推荐的书说不定还好些，我是没怎么看这本书的，与其浪费时间尝试看这本书，我还不如再换一本看看有没有其他的收获

开篇的保险公司那段比较形象，作者偏卖方，卖保险也要做再保险，比较稳

比较多的实战经验，可惜就是翻译太垃圾

事实上，讲了更多的是交易，但确实是很多其他书没有的

经典书，思路清晰，重点突出，期权投资必备。