巴塞尔资本协议与商业银行全面风险管理

考虑到本书写成于2012年,Basel III协议提出未久,书中的内容多是关于Basel II协议也尚可理解. 然而十余年过去了,本书的内容早已过时, 今天不具备太多的参考价值. 作者本身的语文和数理水平都一般,书中错漏在所难免. 不建议任何人于2020年以后在这本书上浪费时间.

本文以巴塞尔协议为主线，介绍了巴I到巴III的体系变化，以及在国内商业银行全面风险管理中的应用，感觉是一篇论文或文章就可以说完的书。不足之处在于：1.深度不足，巴塞尔资本协议都是宽泛的介绍，不够深入；2.全面性不足，商业银行全面风险管理涉及到风险偏好、限额、组织、制度、流程、工具、系统等等，作者主要在讲巴塞尔协议的基本应用，对全面风险管理的讲解不足。

2011年英国mpc委员会迈尔斯建议资本充足率提升至16%-20%。 到2021年三季度，中国银行的资本充足率也达到了16%以上。至此四大行全部满足了巴塞尔委员会这一极其苛刻的要求。代表国家在国际上与其他超级银行机构一较高低。 当然还有第五家银行，那就是招商银行，招行甚至在2020年就已满足这一要求。

为证实自己对巴塞尔的理解而来。整体架构很清晰的。只是对我帮助有限。

全面风险管理的内容可以更加深入一些。

作者结合国内商业银行转型痛点，剖析新规落地难点，用案例拆解资本约束下的经营转型思路。读完明晰现代银行以资本管控风险的底层逻辑，对金融从业者完善风控体系、合规经营极具参考价值，是金融监管与银行管理的实用读本。

肖祖珽，祖籍安徽萧县，汉族，高级经济师，1975年7月出生于内蒙古自治区呼和浩特市，2012年获得中国人民大学经济学博士学位。 教育履历： 1993年9月-1997年7月：北方交通大学经济与工商管理学院 1997年9月-2000年7月：中国人民大学国际经济系 2009年9月-2012年7月：中国人民大学经济学院 作者长期从事商业银行工作，对金融经济领域有着较为深入的研究。曾经发表《美国外贸逆差与产业空心化》、《未来几年中国国际经济关系的系统动力学模型》、《挑战全球化：经济全球化与中国企业》、《从我国法律制度体系探析住房市场的目标结构和宏观调控措施》，以及《基于宏观经济结构视角下的我国碳交易和碳金融关系研究》等论文。

脉络清晰，有案例直接对照参考。

推荐此书。可对商业银行风险管理加深认识。宏观制度安排与微观风险数据计量结合，确保商业银行稳健经营，降低金融系统性风险。 巴塞尔资本协议意义 1. 商业银行高杠杆经营，可能导致资不抵债； 2. 不同商业银行风险偏好不同、风险管理水平不一； 3. 没有统一、全面的风险管理，可能导致金融系统性风险。 巴塞尔资本协议管理框架与实务 1. 资本充足率、分层次、动态管理 2. 资本充足率8%，留存缓冲资本2.5%，逆周期缓冲资本0-2.5%，系统重要银行附加资本1%等 3. 定性风险分析、定量风险计量（评估方法） 商业银行全面风险管理 1. 制定清晰的风险管理战略 2. 建立有效的风险组织结构 3. 审慎的风险管理文化 4. 加大IT投入提高风险计量水平 5. 加强风险管理专业人才队伍建设

这本书介绍得还是很全面的，但是举例论证比较少，觉得有些地方谈得比较空泛。 这段时间在写论文中期材料，断断续续快三周才看完。整本书用时4.3h，效率有待加强。