风险管理
沃尔特 V.小哈斯莱特
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沃尔特 V.小哈斯莱特
本书用53个独立的章节讲述了风险管理思想20年间的演进。这些内容均来自CFA协会研究基金会、《金融分析师杂志》和CFA协会会议成果。这些论文代表了诺贝尔获奖者、行业传奇人物以及一些具有远见卓识的学界人物和专业人士的工作成果。读者将惊讶于这些原则的普适性（或永恒性）：那些写于1997年亚洲金融危机期间的论文可能很容易被误认为是发表在最近一次全球金融崩溃之后的。本书共分成三大部分。第一部分是风险管理思想的整体介绍。第二部分讨论了风险度量，集中讲述了风险模型，涵盖了风险价值、风险预算和流动性风险等主题。第三部分集中讨论风险管理和资产类别的相关话题，例如另类投资。此外，还包括了衍生工具以及信用风险、全球风险、非金融风险和养老基金风险等主题。
作为了解金融风险的工具书，但实践监控管理的实战性有点薄弱...
该书对于风险的叙述非常详尽，但对于真正的交易者来说，毫无价值。为何呢？因为学院派对风险的定义本身有问题，因此，再美的数学公式也度量不了风险，更无法控制风险。