肖强 司颖华
本书首先利用动态因子模型构建了我国的核心通货膨胀率、金融状况指数和物价预警综合指数。接着分析了三个指数的相关问题。最后，将三个指数分别作为转移函数中的转移变量，基于LSTVAR模型，从不同的角度分析了我国货币政策的非对称性效应。
量化分析模型很好，但并没有给出更具体和深刻的建议，当然，央行高手如云，并不公开
