债券计算：公式背后的逻辑（原书第2版）
[美]唐纳德 J.史密斯
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[美]唐纳德 J.史密斯
本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约概率、税后收益率、隐含的即期利率与远期利率、久期与凸性等重要指标。这些指标既是传统的固息债券和零息债券的估值指标，同时也可以用来衡量浮息债券、通货膨胀指数挂钩债券以及利率互换的价值，以及描绘其风险收益特征。书中内容丰富详实，涵盖债券指标、债券计算工具、债券策略三大部分，投资者无论在实施积极策略时，还是在实施消极策略时，都会从中受益,专业投资者常备的参考书.
对于想要了解债券计算中的逻辑，这书值得认真学习思考！内容写得很详细，从各种收益率计算使用的天数习惯，到久期凸性，基本上涵盖了各种债券计算公式，学术性很强（有些公式思考好久也不得要领，学渣是我没错了😭），除非你是数学专业且学得不错，不然真的很难看懂！另外除非读者真的喜欢探讨计算公式逻辑，不然看着看着就会不自觉睡着🤣
这本书和国内传统教材区分很大，阅读一遍就会懂得。 建议学过利息理论或者金融数学后再来阅读这本书，因为要将复利，pv,fv等观念引入以后才方便阅读。放宽心，只需要搞明白复利，贴现率这些即可。其含金量大约是读过本书后足以解答日常生活中面对银行的各种年化收益的计算了。