统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究
魏瑾瑞
535人在读
20.6万字总字数
¥24.99定价
魏瑾瑞
本书从统计学的视角对金融高频数据做了系统性、基础性的统计分析，研究了金融高频数据的概念、统计性质以及区别于低频数据的本质特征，探讨了处理金融高频数据的统计方法，并结合经济学和金融学知识展开分析。不仅开拓了统计分析的视野，而且为相关的实证应用研究提供参考，增进读者对金融高频数据的理解。
这本书不落俗套，很有料。如果你对量化交易，尤其是高频量化交易感兴趣，这本书值得深读几遍。
获益匪浅， 不仅理解了到底什么是统计学， 而且最后有个彩蛋-云服务的意义
一本挺好的高频分析入门书，讨论了采样、波动率建模和交易间隔等高频分析中基础性的问题。近年市场微结构变化很大，有必要对交易模式分析方法进行了解。