高頻交易芻論：基於中國證券市場的實證研究

高頻交易&算法交易&量化交易，市場中性套利&跨市場跨期套利，金融工程&金融數學&算法工程，毫秒&微妙&納秒，騎士資本爆倉&不凋花基金凋謝&長期資本管理公司破產，價值探尋&價格發現&報價欺詐&擾亂市場&渾水摸魚&交易成本&摩擦成本&市場填權&零和博弈&弱肉強食，文藝復興基金&大獎章基金&幻方量化&一隻平凡的小豬&捐款一個小目標，信息財富，高回報&低風險&充裕的市場流動性，未來終究是算法的時代終究是理科生的未來終究是算法工程師的世界，微差套利&降低風險&平順價差，計量經濟學&超高頻&市場微觀結構，報價驅動&訂單驅動&混合驅動，做市商市場&競價市場&集合競價&連續競價&撮合交易，行爲偏差&無序性&非理性&行爲金融&動量交易&投機做空&價值均衡&市場的無效性，錯位競爭&價值發現&自我定位&套利投機

這是一本介紹高頻交易和量化交易的入門級書，相對輕微地討論了一些常見的策略，有一定的參考價值。

書中列舉的一些模型可備參考，尤其還給了具體的推導過程，但是美中不足的是模型的參數估計語焉不詳。此外，大量重複的實驗數據羅列有濫竽充數之嫌。