期權交易策略管理：像對沖基金經理一樣思考

一本期權複雜策略組合的書。覺得有用的東西不多。現在把我覺得有用的幾條總結一下。 【1】 10%的深虛期權，時間流逝最快的時候是30到60天，而不是1到30天。這是全文我覺得最重要的話。但我還是保持辯證。文中推測作者指的是spy。但是應該在個股期權上也適用。 如果該結論爲真，那麼我們賣權應該主賣接近兩個月的時間，而不是一個月。作者很多策略也都把時間放在30-60天。這會改變我賣權的時間長度，值得反覆思考。 【2】 極度虛值期權定價過低，賣方應及時平倉，對沖基金會適當購買，這或許是波動性的厚尾效應。 【3】 作者提出了tomic概念，個人保險公司，並且傾向於賣方。作者對tomic的期望是 年化10%以上，並且任意連續的12個月總利潤不應爲負。 最後 對於本文其他內容，尤其是複雜期權策略，由於我才疏學淺，只能表示懷疑。我認爲，簡單期權策略可能更適合普通人。

不知爲啥這本書評價不高，我覺得書中都是金玉良言，諸多共鳴，當然也可能和我目前的交易有關

內容過於專業，一般讀者看起來會比較生澀，可讀性比較差

如何建立交易體系的思路不錯，策略的描述和解釋有些刻意的含糊，看到最後會員的兜售，理解了。

如果想從期權交易中獲取穩定收益，你必須有系統性、有自律性，而且具備專業知識。每一個專業交易者都明白，這需要一個過程。本書將指導你一步步走完這個過程。 對沖基金經理丹尼斯·陳和頂*期權講師馬克·塞巴斯蒂安爲期權交易引入了完整且實用的“保險業務”框架，該框架是在大型金融機構中有效運用的交易技巧基礎上構建的。 兩位作者指出了獲得期權交易長期成功的關鍵，並展示了主要基於賣出期權的核心策略。他們應用實際案例來引導讀者走進期權，提供“操作手冊”來解決日常交易中碰到的問題。他們還分享了自己豐富的交易經驗，講述了持倉原則、波動率風險管理、現金流管理等重要課題。

看下目錄，看他推薦的書說不定還好些，我是沒怎麼看這本書的，與其浪費時間嘗試看這本書，我還不如再換一本看看有沒有其他的收穫

開篇的保險公司那段比較形象，作者偏賣方，賣保險也要做再保險，比較穩

比較多的實戰經驗，可惜就是翻譯太垃圾

事實上，講了更多的是交易，但確實是很多其他書沒有的

經典書，思路清晰，重點突出，期權投資必備。