證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制
劉海龍
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劉海龍
本書是作者從事金融工程與金融風險管理教學與科研工作20多年來的主要研究成果，全書共分上下兩篇：上篇微觀結構與套利定價共6章，第1章～第3章是作者在證券市場的微觀結構理論、證券市場交易機制、流動性風險度量方面的主要研究成果，第4章～第6章主要是套利定價方法在期權定價、期貨定價與存款保險定價方面的研究；下篇交易策略與風險控制共7章，主要是在消費投資模型、證券投資決策、風險控制問題、微分對策方法、流動性風險控制和基於風險預算的資產配置策略方面的研究。本書可供金融專業相關研究人員、高等院校金融專業教師與研究生以及從事量化投資與風險管理的實際工作者閱讀參考。
基本就是東抄抄西抄抄，沒什麼自己的東西。 參考文獻寫不清楚，包括文中提到的很多參考文獻在“參考文獻”一章裏面都沒有找到，不禁讓人懷疑作者是怎麼博士畢業的。
象牙塔裏搞不出高明的投機理論。經濟學家經常被市場出賣，最主要的原因是他們忘了經濟學是一門社會科學，而他們卻把這門學科當成了自然科學對待，力圖把數學引進來進行近乎完美的公式研究。因此，他們總是用錯誤的假設開始，導出一系列當然是錯誤的結論，唯一正確的是推演過程是正確的。所謂的“垃圾進垃圾出”大概就是這個意思了。所以，從EMH到CAPM等等，一錯再錯……不值一提。這本書貌似高深，基本上是個垃圾……