量化交易從入門到精通：TOP交易員交易策略與實戰手記

技術研究的是人的本身，是闡述人性的具體手段。技術提示的是人性的弱點，是用來判斷散戶操作心理的一種工具。在投資市場中散戶往往不夠理性，是莊家和機構的目標，所以，最好的技術就是判斷散戶在何時何地會出現過失性操作的工具。

看得出，作者是一個能夠駕馭市場的人，本書中提到的很多量化交易策略值得參考，有些也可以適當借鑑。 我有一個觀點，如果我們真的理解科學交易的本質，任何策略都能給你帶來啓示，哪怕你對那個概念從來就不相信。比如，關於波浪理論，我覺得就是個狗屎，但如果我們做交易，靈活借鑑一下它的五浪上漲三浪調整，也有些幫助。 交易中最忌諱的就是人云亦云，道聽途說。一個優秀的交易者所需要具備最基本的素質就是有自己的分析和判斷能力。交易容不得半點馬虎，若非親眼所見親自求證，切不可貿然憑一句“別人說”來下結論。這是書中作者的一個觀點，我深以爲然。 本書的缺點是隻談交易策略，對交易系統其他的方面很少談及，或者一筆帶過。在科學教育者看來，交易策略知識科學交易系統的一個部分，光靠一個好的交易策略是不能保證我們在交易市場生存的。除了交易策略，頭寸規模確定法則和交易執行方法以及如何刻意練習都是不可或缺的內容。

有很多地方不太贊同 作者是泛泛涉及了很多策略 看似博學多才實際上無一精通 好的策略一條就可以了 例如海龜策略，作者認爲是聖盃之一 實際上這個策略是有嚴重缺陷的 就是它只適用於單邊市場 還有對於震盪和趨勢是兩套體系 這在實操中你還得主觀判斷 感覺作者就是代碼信仰主義 不去深究策略背後的問題 例如策略回撤是來自什麼樣的交易 問題如何規避 就挺流於表面的

研究並總結了《易然戰法》《天空宇宙交易法》《太極三才交易法》《戀愛交易法》四套交易理論”。 創立了四套理論？嚇死我了，SO，這要麼是個天才，要麼是自以爲天才的脣材 " 2020年上半年，據不完全統計，中國每十位股票期貨實盤量化個人投資者中，就有一人是周校長的學生。 "，這是真敢吹啊，現在出版社也是，誰都能出書啊

垃圾，誤人子弟。爲寫書而寫書的真的是剔除讀書人的行列。

2022年6月13日星期一 立Flag的第9周，第9本書。現階段感覺有些爲了完成Flag而讀書，總感覺缺少了點什麼。讀完本書想說的一句話是機器是死的，人是活的，未來的方向應該是全面圍剿量化機器人的時代，股市期市最終演化方向會是什麼樣？我認爲趨勢會更加暴躁，震盪會逐漸走平，呈“一”字形態。技術、價值分析、週期會消失嗎？應該會的。 行吧，我承認以上在瞎扯，廢話不多說了，本書框架可概括爲：定義+指標應用+策略與風控。其中也穿插着一些交易策略與回測。 問題一：投資市場是否有交易聖盃？ 作者說：投資市場不止有聖盃，而且還有很多聖盃。那些叫嚷着投資市場沒有交易聖盃，讓別人認清現實的所謂“專家”，無非是給自己在判斷錯行情後找一個臺階。沒有穩定獲利交易方法的人自然沒見過聖盃長什麼樣，也不願承認自己的平庸。 我一直認爲股市也好期市也好，是一個提款的工具，你沒有提到，證明你的方法與努力程度沒達到提款的要求，這個市場不需要天才，你的對手盤很可能是清華北大高材生，怕什麼？亮劍裏的泥腿子李雲龍就幹不過畢業於柏林特種兵學校的三本一木？市場是個磨練人的好地方。你要做的是不斷打磨自身。 問題二：趨勢與震盪需要完全分開嗎？ 作者說的上漲趨勢：由連續一系列的漲勢構成，每一段漲勢都持續向上突破先前的高點，中間夾雜的下降走勢都不會向下跌破前一波跌勢的低點。即上升趨勢是由高點與低點都不斷抬高的一系列價格走勢構成。 存在的問題：每一段不夠量化，不知道這一段有多長或多短，若是一段震盪上行的走勢，可以說是趨勢嗎？個人認爲下跌一段至少要下穿5日均線，才能稱之爲一段。 作者說的震盪市場：震盪市場的表現形式爲價格在兩個水平位之間上下波動，價格會多次觸及某一水平位，然後反轉，維持區間震盪。通常沒有明確的上限和下限。 關鍵問題來了，趨勢與震盪需不需要分清楚？真的有一套交易系統能完美過濾掉震盪只抓趨勢？30分鐘級別的趨勢，可能只是日線級別的一段震盪，趨勢中包含着震盪，震盪又孕育着趨勢，趨勢與震盪本就一體，策略也不可能做到完美，仍需實盤調整。 問題三：如何進行交易策略的設計？ 作者說：“做任何事都要講究按部就班，循序漸進。無論是主觀交易還是程序化交易都應有其完整的交易體系。碎片化的交易技術是不可能支撐一個交易者實現穩定盈利的。一個合格的交易者無論是交易分析時，還是在交易過程中都應該有清晰的操作步驟，每一筆交易需要有序地分析其“趨勢、形態、均線、週期、指標、量能”的狀況和變化，纔能有效制定科學的交易策略。而每一次策略的制定又要分成“交易類型、環境判定、進場信號、出場判定、倉位管理”。如果你的交易沒有章法，沒有邏輯，那結果就註定是一場悲劇。 作者的意思是：第一步確定策略類型，比如震盪型，第二步判定交易環境，不能是趨勢環境。作者給出通過測定行情在波動過程與合理區間出現偏離的程度，從而得出行情在劇烈波動時因偏離合理價格區間而造成的可能回檔或反彈。 幾個經典交易策略 金肯特納系統：特定週期K線最高價、最低價、收盤價相加除以 3 後加權平均得到的平均值的連線。金肯特納通道：基於三價均線加減真實波幅（ATR）計算而來的通道上下軌。 當價格突破金肯特納通道上軌做多，下破下軌做空。 屬於突破型策略，但也迴避不了假突破。 經典量化策略R-Breaker：通過前一個交易日的收盤價\最高價\最低價，計算出六個價位， 觀察賣出價（Ssetup）= High + a ×（Close-Low） 觀察買入（Bsetup）= Low-a ×（High-Close） 反轉賣出價（Senter）= b / 2×（High + Low）-c×Low 反轉買入價（Benter）= b / 2×（High + Low）-c×High 突破賣出價（Sbreak）= Ssetup-d×（Ssetup-Bsetup） 突破買入價（Bbreak）= Bsetup + d×（Ssetup-Bsetup），其中a、b、c、d爲策略參數。 追蹤盤中價格走勢，實施判斷出發條件。設定止損條件。設定過濾條件。波動過小不交易。每日收盤前，針對所持倉位平倉。 波動率策略：波動率計算爲對數收盤價/前第 90 週期對數收盤價，再將波動率進行 90 週期的移動平均計算，並計算波動率 90 週期的移動最大值。當波動率上穿通道上軌，進行開多單操作；當波動率下穿波動率均線，進行平多操作。至此，整個策略邏輯就結束了。 值得注意的是，2015 年是股災之年，以510300ETF爲例該策略共開平倉 4 次，勝率 50%，2015 年基準收益率爲4.83%，2015 年策略收益爲 33.4%。 本書感悟 本書定位爲量化交易的零基礎書籍，本想從零基礎開始搞量化上手的，結果卻見識了一些量化策略，不虧。書上的內容，感覺到作者有很大保留，只科普了點簡單量化策略基礎常識，照着這些策略去開倉，目前在我看來，盈虧比尚不知怎樣，但回撤肯定是大的，突破型策略能被假突破搞死。走勢是多變的，拿一個不變的策略去應對萬變的走勢，也沒有問題，但絕對會拖累收益。

描述了各種指標在期貨市場的回測，但是對於這些指標爲什麼可以在特定市場的回測中有效果的原因沒有講，回測數據就好像做數學題，已知結果的情況下去推導過程從而找到最擬合的方法，然後使用這個方法去應對市場。

不錯的量化入門書，MC軟件應用指南，原來策略可以寫的這麼簡潔，後期就是自己搭積木了，經常條件，出場條件，止盈，止損，，倉位控制，資金管理，再多回測下，找低相關性的策略，組合起來就是多策略多品種多週期的聖盃

作爲量化入門讀物是非常不錯的，不知道爲什麼有這麼多差評。

人之初，性本善，作者看得出來挺務實的一個人