風險管理
沃爾特 V.小哈斯萊特
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沃爾特 V.小哈斯萊特
本書用53個獨立的章節講述了風險管理思想20年間的演進。這些內容均來自CFA協會研究基金會、《金融分析師雜誌》和CFA協會會議成果。這些論文代表了諾貝爾獲獎者、行業傳奇人物以及一些具有遠見卓識的學界人物和專業人士的工作成果。讀者將驚訝於這些原則的普適性（或永恆性）：那些寫於1997年亞洲金融危機期間的論文可能很容易被誤認爲是發表在最近一次全球金融崩潰之後的。本書共分成三大部分。第一部分是風險管理思想的整體介紹。第二部分討論了風險度量，集中講述了風險模型，涵蓋了風險價值、風險預算和流動性風險等主題。第三部分集中討論風險管理和資產類別的相關話題，例如另類投資。此外，還包括了衍生工具以及信用風險、全球風險、非金融風險和養老基金風險等主題。
作爲了解金融風險的工具書，但實踐監控管理的實戰性有點薄弱...
該書對於風險的敘述非常詳盡，但對於真正的交易者來說，毫無價值。爲何呢？因爲學院派對風險的定義本身有問題，因此，再美的數學公式也度量不了風險，更無法控制風險。