系統性風險監測模型研究及實現——以有色金屬期貨市場爲例
沈虹
46人在讀
11.5萬字總字數
¥22.66定價
沈虹
【內容簡介】 本專著立足於中國有色金屬期貨市場，結合傳統的金融風險分析方法，同時利用機器學習、深度學習等手段，展開了關於期貨市場系統性風險度量與監測等一系列問題的討論。如分析基於Copula-CoVaR模型的系統性風險溢出效應；基於CAViaR模型的系統性風險測度 等。本研究獲得了國家自然科學基金、江蘇省自然科學基金以及教育部人文社會科學基金的支持。專著內容主要源於作者已發表的學術期刊論文和碩士生論文。圖書定位爲高校科研工作者及研究生，具有較強的專業性。