量化投資學—資產配置與風險管理
陳創練
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陳創練
本書以風險管理爲主線，構建了量化投資的理論與策略，內容包括3篇12章，主要是：（1）量化投資基礎篇，講述量化投資概念、量化選股、量化擇時以及量化投資交易管理系統。（2）量化投資之風險管理技術篇，包括衍生工具與資產定價，風險與收益關係理論基礎，風險管理之市場風險度量，風險管理之市場波動率。（3）量化投資之資產配置篇，包括債券投資的風險管理，證券投資理論與策略，期貨套期保值理論與策略，期貨風險對沖套利理論與策略，期權風險對沖理論與策略，期權交易理論與策略。其中，書中的內容都提供了包括Python和Matlab的程序，有助於讀者學習和練習書籍提供的案例。