股票網絡結構與市場收益、風險相關性研究
莊霄威 李曉青
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莊霄威 李曉青
目前基於複雜網絡理論對股票市場的研究，侷限於股票市場關聯網絡靜態拓撲結構、市場風險傳染的研究，而基於分形理論的研究側重於股票市場收益時間序列的分佈特徵研究。這些研究無法深入刻畫股票市場在時間上的演變規律以及風險傳染行爲。將複雜網絡理論與分形理論相結合，能更深層次地挖掘股票市場運行的關聯模式。本書運用複雜網絡理論與分形理論，構建股票市場動態關聯網絡，依據網絡的基本拓撲結構特徵，從時間和空間兩個維度，研究股票市場內在的結構特徵、市場運行的關聯模式以及風險傳染規律，揭示突發事件引發的風險傳染及對投資組合的影響。