Python金融風險管理FRM（實戰篇）

內容簡介

金融風險管理已經成爲各個金融機構必備的職能部門。特別是隨着全球金融一體化不斷地深入發展，金融風險管理越發重要，也日趨複雜。金融風險管理師(FRM) 就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域頂級權威的國際認證考試。本叢書以FRM 考試第一、二級考綱內容爲中心，並且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。本叢書將金融風險建模知識和Python 編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。 本書是本系列圖書的第二冊，共分12 章。本書的第1 章講解金融數據波動率計算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH 等模型。第2 章介紹隨機過程，比如馬爾可夫過程、馬丁格爾策略、維納過程、伊藤引理和幾何布朗運動等內容。第3 章探討蒙特卡羅模擬，特別是股價模擬和期權定價內容。第4 章介紹常見的幾種迴歸分析，比如線性迴歸、邏輯迴歸、多項式迴歸、嶺迴歸和套索迴歸。第5、6 和7 章內容探討期權定價和分析，第5 章以二叉樹爲主，第6 章介紹BSM 模型條件下的期權定價，第7 章介紹希臘字母。第8、9 和10 章內容介紹風險管理，分別是市場風險、信用風險和交易對手信用風險。第11 和12 章探討投資組合相關內容。 本書適合所有金融從業者閱讀，特別適合金融編程零基礎讀者參考學習。本書適合FRM 考生備考參考學習，可以幫助FRM 持證者實踐金融建模，另外，本書也是鞏固金融知識、應對金融筆試和麪試的利器。

讀者書評

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