算法交易：制勝策略與原理（珍藏版）

內容簡介

厄尼斯特·陳在其出版的上一本書《量化交易》中講解了算法交易者所應具有的必要技術。雖然本書也給出了很多實用的交易策略作爲示範，但它們並不是本書論述的重點。陳的新書《算法交易：制勝策略及原理》即是一本專門論述算法交易策略的著作。本書不只是金融理論領域的學術論述，更融合了近幾十年許多實用的金融研究成果和陳博士在實際交易中運用這些研究成果所獲得的心得。本書是一本引人入勝、信息量大、覆蓋各類交易策略的圖書。無論個人投資者，還是機構投資者，都可以借鑑和使用其中的策略。本書中的策略大致可分爲均值迴歸系統和動量系統兩大類。書中不僅介紹瞭如何使用每種類別的交易策略，更解釋了各種策略之所以有效的原因。本書始終以簡單、線性的交易策略爲重心，因爲複雜的交易策略容易受到過度擬合及數據窺探的侵害。數學和軟件是算法交易的兩條腿。本書用到了一定程度的數學知識，使其對各種金融概念的討論更加清晰準確。另外，書中還加入了很多使用MATLAB代碼編程的說明性示例，這些示例可以在本書的網站上下載。總體而言，本書涉及的主要內容包括： ·選擇正確的自動執行平臺及回測平臺，以減少或消除算法交易策略中易犯的錯誤； ·交易均值迴歸的投資組合的簡單技能（線性、布林帶、卡爾曼濾波）以及在這些測試和策略中使用什麼數據形式（實際價格、對數價格、或是比例）更好。 ·交易股票、ETF、外匯、及進行期貨跨期套利、跨市套利等所用的均值迴歸策略； ·股票及期貨的動量的四大推動力，以及可以提取時間序列及橫截面動量的策略； ·基於高頻交易、委託單動向、槓桿ETF、新聞事件和情緒的新型動量策略； ·基於凱利公式的風險及資金管理，加入了作者個人風險管理的經驗。

讀者書評

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