金融尾部風險管理研究

內容簡介

鑑於極端尾部風險對金融市場的穩定和金融機構的正常運營有着重要影響，本書主要圍繞極端尾部風險的度量和管理展開討論。從風險管理者的角度，探討期貨交易所如何考慮市場極端變動設置保證金；從投資者的角度，考察突發事件造成的資產價格極端變動，對投資者最優資產配置的影響；從保險公司的角度，提出保險公司在承擔投保人的風險時，應當考慮自身抵禦風險，特別是極端風險損失的能力。本書可供從事風險管理和投資組合理論與實證研究的研究人員和實務工作者參考。

書籍信息