MATLAB金融風險管理師FRM（高階實戰）

內容簡介

金融風險管理已經成爲各個金融機構必備的職能部門。特別是隨着全球金融一體化不斷發展深入，金融風險管理愈發重要，也日趨複雜。金融風險管理師（FRM）就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域權威的國際認證考試。叢書以FRM考試第一、二級考綱內容爲中心，並且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。叢書將金融風險建模知識和MATLAB編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。本書是本系列圖書的第四本，共分12章。在叢書前三冊數學內容基礎之上，本書前四章繼續深入探討金融建模常用的數學知識。第1章介紹MATLAB重要的功能之一，符號數學運算，這部分內容對之後的數學學習和建模尤爲重要。第2章介紹切向量、法向量、線性相關、數據矩陣、投影和正定性等內容。第3章以向量和矩陣運算爲基礎，繼續深入探討梯度向量、直線、曲線、平面、切面、空間梯度等概念。第4章探討了常用的圓錐曲線、二次曲線、橢圓、拋物線、雙曲線等。這些內容對叢書後續的優化方法、投資組合優化、迴歸分析、因素分析、因素投資、機器學習等內容至關重要。第5～7章探討各種優化概念和方法，比如極值、梯度下降、線性規劃、拉格朗日乘子法、二次規劃、遺傳算法、粒子羣優化等。這部分內容爲之後的投資組合優化三章打下堅實的基礎。第8～10章介紹投資組合優化問題。第8章用簡單的兩個風險資產構成的投資組合介紹各種投資組合優化的核心概念。第9章深入介紹投資組合優化與矩陣運算的結合。第10章探討MATLAB提供的Portfolio面向對象編程。本書最後兩章從優化角度再次深挖幾種常見的迴歸方法，比如最小二乘法、正交回歸、主成分分析、主元迴歸和偏最小二乘迴歸等。這些內容對叢書後續因素分析、因素投資和人工智能等話題提供理論支撐。本書適合所有金融從業者閱讀，特別適合金融編程零基礎讀者參考學習。本書適合FRM考生備考參考學習，也可以幫助FRM持證者實踐金融建模，另外本書也是鞏固金融知識、應對金融筆試面試的利器。

讀者書評

書籍信息