基於部門資產負債表的風險壓力測試研究
袁芳英
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袁芳英
本書主要應用部門資產負債表和壓力測試方法來評估部門內和部門間的風險及風險傳染效應。首先彙編我國2000-2016年的部門金融賬戶，然後分析部門金融賬戶中資產負債的結構變化，從而找出我國各部門中的關鍵風險。接着建立六部門關聯風險的壓力測試分析框架，便於以後對宏觀金融風險進行定量分析。其次執行企業部門、金融部門與貨幣政策互動關係的壓力測試，比較分析不同貨幣政策中介變量對部門風險的影響，爲制定最優貨幣政策提供依據。爲評估我國中小銀行的風險承受能力及救助成本，本書還執行了常見風險衝擊對銀行部門資產負債表影響的壓力測試。最後修正DSGE模型，執行貨幣政策與宏觀審慎政策對資產價格泡沫影響的壓力測試，爲管理房價泡沫風險提供科學計量依據。