面板數據分位數迴歸及其經濟應用
王娜
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王娜
研究有機結合了面板數據和分位數迴歸的各自優勢，圍繞面板數據分位數迴歸的參數估計問題從三個角度展開探討，提出了固定效應面板分位數迴歸的模式搜索法求解模型、隨機效應面板分位數迴歸的極大似然估計求解模型以及面板數據非線性Copula分位數迴歸模型，並將這些方法應用於經濟問題的分析。研究實現了對線性模型估計方法的創新突破，並將非線性模型估計方法拓展到面板數據樣本條件下，拓寬了面板數據和分位數歸回交叉領域的研究方向。這一方法在經濟問題中的應用價值在於能夠針對因變量條件分佈的不同分位點得到異質性估計，使得對於變量間關係的刻畫更爲全面和精確，從而能增強對策建議的針對性。模型應用主要包括考慮通貨膨脹門限效應的金融發展經濟效應研究、經濟增長中的通貨膨脹因素研究以及房價波動對物價波動的影響研究。