統計學視角下的金融高頻數據挖掘理論與方法研究
魏瑾瑞
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魏瑾瑞
本書從統計學的視角對金融高頻數據做了系統性、基礎性的統計分析，研究了金融高頻數據的概念、統計性質以及區別於低頻數據的本質特徵，探討了處理金融高頻數據的統計方法，並結合經濟學和金融學知識展開分析。不僅開拓了統計分析的視野，而且爲相關的實證應用研究提供參考，增進讀者對金融高頻數據的理解。
這本書不落俗套，很有料。如果你對量化交易，尤其是高頻量化交易感興趣，這本書值得深讀幾遍。
獲益匪淺， 不僅理解了到底什麼是統計學， 而且最後有個彩蛋-雲服務的意義
一本挺好的高頻分析入門書，討論了採樣、波動率建模和交易間隔等高頻分析中基礎性的問題。近年市場微結構變化很大，有必要對交易模式分析方法進行了解。