高频交易刍论：基于中国证券市场的实证研究

高频交易&算法交易&量化交易，市场中性套利&跨市场跨期套利，金融工程&金融数学&算法工程，毫秒&微妙&纳秒，骑士资本爆仓&不凋花基金凋谢&长期资本管理公司破产，价值探寻&价格发现&报价欺诈&扰乱市场&浑水摸鱼&交易成本&摩擦成本&市场填权&零和博弈&弱肉强食，文艺复兴基金&大奖章基金&幻方量化&一只平凡的小猪&捐款一个小目标，信息财富，高回报&低风险&充裕的市场流动性，未来终究是算法的时代终究是理科生的未来终究是算法工程师的世界，微差套利&降低风险&平顺价差，计量经济学&超高频&市场微观结构，报价驱动&订单驱动&混合驱动，做市商市场&竞价市场&集合竞价&连续竞价&撮合交易，行为偏差&无序性&非理性&行为金融&动量交易&投机做空&价值均衡&市场的无效性，错位竞争&价值发现&自我定位&套利投机

这是一本介绍高频交易和量化交易的入门级书，相对轻微地讨论了一些常见的策略，有一定的参考价值。

书中列举的一些模型可备参考，尤其还给了具体的推导过程，但是美中不足的是模型的参数估计语焉不详。此外，大量重复的实验数据罗列有滥竽充数之嫌。