量化交易从入门到精通：TOP交易员交易策略与实战手记

技术研究的是人的本身，是阐述人性的具体手段。技术提示的是人性的弱点，是用来判断散户操作心理的一种工具。在投资市场中散户往往不够理性，是庄家和机构的目标，所以，最好的技术就是判断散户在何时何地会出现过失性操作的工具。

看得出，作者是一个能够驾驭市场的人，本书中提到的很多量化交易策略值得参考，有些也可以适当借鉴。 我有一个观点，如果我们真的理解科学交易的本质，任何策略都能给你带来启示，哪怕你对那个概念从来就不相信。比如，关于波浪理论，我觉得就是个狗屎，但如果我们做交易，灵活借鉴一下它的五浪上涨三浪调整，也有些帮助。 交易中最忌讳的就是人云亦云，道听途说。一个优秀的交易者所需要具备最基本的素质就是有自己的分析和判断能力。交易容不得半点马虎，若非亲眼所见亲自求证，切不可贸然凭一句“别人说”来下结论。这是书中作者的一个观点，我深以为然。 本书的缺点是只谈交易策略，对交易系统其他的方面很少谈及，或者一笔带过。在科学教育者看来，交易策略知识科学交易系统的一个部分，光靠一个好的交易策略是不能保证我们在交易市场生存的。除了交易策略，头寸规模确定法则和交易执行方法以及如何刻意练习都是不可或缺的内容。

有很多地方不太赞同 作者是泛泛涉及了很多策略 看似博学多才实际上无一精通 好的策略一条就可以了 例如海龟策略，作者认为是圣杯之一 实际上这个策略是有严重缺陷的 就是它只适用于单边市场 还有对于震荡和趋势是两套体系 这在实操中你还得主观判断 感觉作者就是代码信仰主义 不去深究策略背后的问题 例如策略回撤是来自什么样的交易 问题如何规避 就挺流于表面的

研究并总结了《易然战法》《天空宇宙交易法》《太极三才交易法》《恋爱交易法》四套交易理论”。 创立了四套理论？吓死我了，SO，这要么是个天才，要么是自以为天才的唇材 " 2020年上半年，据不完全统计，中国每十位股票期货实盘量化个人投资者中，就有一人是周校长的学生。 "，这是真敢吹啊，现在出版社也是，谁都能出书啊

垃圾，误人子弟。为写书而写书的真的是剔除读书人的行列。

2022年6月13日星期一 立Flag的第9周，第9本书。现阶段感觉有些为了完成Flag而读书，总感觉缺少了点什么。读完本书想说的一句话是机器是死的，人是活的，未来的方向应该是全面围剿量化机器人的时代，股市期市最终演化方向会是什么样？我认为趋势会更加暴躁，震荡会逐渐走平，呈“一”字形态。技术、价值分析、周期会消失吗？应该会的。 行吧，我承认以上在瞎扯，废话不多说了，本书框架可概括为：定义+指标应用+策略与风控。其中也穿插着一些交易策略与回测。 问题一：投资市场是否有交易圣杯？ 作者说：投资市场不止有圣杯，而且还有很多圣杯。那些叫嚷着投资市场没有交易圣杯，让别人认清现实的所谓“专家”，无非是给自己在判断错行情后找一个台阶。没有稳定获利交易方法的人自然没见过圣杯长什么样，也不愿承认自己的平庸。 我一直认为股市也好期市也好，是一个提款的工具，你没有提到，证明你的方法与努力程度没达到提款的要求，这个市场不需要天才，你的对手盘很可能是清华北大高材生，怕什么？亮剑里的泥腿子李云龙就干不过毕业于柏林特种兵学校的三本一木？市场是个磨练人的好地方。你要做的是不断打磨自身。 问题二：趋势与震荡需要完全分开吗？ 作者说的上涨趋势：由连续一系列的涨势构成，每一段涨势都持续向上突破先前的高点，中间夹杂的下降走势都不会向下跌破前一波跌势的低点。即上升趋势是由高点与低点都不断抬高的一系列价格走势构成。 存在的问题：每一段不够量化，不知道这一段有多长或多短，若是一段震荡上行的走势，可以说是趋势吗？个人认为下跌一段至少要下穿5日均线，才能称之为一段。 作者说的震荡市场：震荡市场的表现形式为价格在两个水平位之间上下波动，价格会多次触及某一水平位，然后反转，维持区间震荡。通常没有明确的上限和下限。 关键问题来了，趋势与震荡需不需要分清楚？真的有一套交易系统能完美过滤掉震荡只抓趋势？30分钟级别的趋势，可能只是日线级别的一段震荡，趋势中包含着震荡，震荡又孕育着趋势，趋势与震荡本就一体，策略也不可能做到完美，仍需实盘调整。 问题三：如何进行交易策略的设计？ 作者说：“做任何事都要讲究按部就班，循序渐进。无论是主观交易还是程序化交易都应有其完整的交易体系。碎片化的交易技术是不可能支撑一个交易者实现稳定盈利的。一个合格的交易者无论是交易分析时，还是在交易过程中都应该有清晰的操作步骤，每一笔交易需要有序地分析其“趋势、形态、均线、周期、指标、量能”的状况和变化，才能有效制定科学的交易策略。而每一次策略的制定又要分成“交易类型、环境判定、进场信号、出场判定、仓位管理”。如果你的交易没有章法，没有逻辑，那结果就注定是一场悲剧。 作者的意思是：第一步确定策略类型，比如震荡型，第二步判定交易环境，不能是趋势环境。作者给出通过测定行情在波动过程与合理区间出现偏离的程度，从而得出行情在剧烈波动时因偏离合理价格区间而造成的可能回档或反弹。 几个经典交易策略 金肯特纳系统：特定周期K线最高价、最低价、收盘价相加除以 3 后加权平均得到的平均值的连线。金肯特纳通道：基于三价均线加减真实波幅（ATR）计算而来的通道上下轨。 当价格突破金肯特纳通道上轨做多，下破下轨做空。 属于突破型策略，但也回避不了假突破。 经典量化策略R-Breaker：通过前一个交易日的收盘价\最高价\最低价，计算出六个价位， 观察卖出价（Ssetup）= High + a ×（Close-Low） 观察买入（Bsetup）= Low-a ×（High-Close） 反转卖出价（Senter）= b / 2×（High + Low）-c×Low 反转买入价（Benter）= b / 2×（High + Low）-c×High 突破卖出价（Sbreak）= Ssetup-d×（Ssetup-Bsetup） 突破买入价（Bbreak）= Bsetup + d×（Ssetup-Bsetup），其中a、b、c、d为策略参数。 追踪盘中价格走势，实施判断出发条件。设定止损条件。设定过滤条件。波动过小不交易。每日收盘前，针对所持仓位平仓。 波动率策略：波动率计算为对数收盘价/前第 90 周期对数收盘价，再将波动率进行 90 周期的移动平均计算，并计算波动率 90 周期的移动最大值。当波动率上穿通道上轨，进行开多单操作；当波动率下穿波动率均线，进行平多操作。至此，整个策略逻辑就结束了。 值得注意的是，2015 年是股灾之年，以510300ETF为例该策略共开平仓 4 次，胜率 50%，2015 年基准收益率为4.83%，2015 年策略收益为 33.4%。 本书感悟 本书定位为量化交易的零基础书籍，本想从零基础开始搞量化上手的，结果却见识了一些量化策略，不亏。书上的内容，感觉到作者有很大保留，只科普了点简单量化策略基础常识，照着这些策略去开仓，目前在我看来，盈亏比尚不知怎样，但回撤肯定是大的，突破型策略能被假突破搞死。走势是多变的，拿一个不变的策略去应对万变的走势，也没有问题，但绝对会拖累收益。

描述了各种指标在期货市场的回测，但是对于这些指标为什么可以在特定市场的回测中有效果的原因没有讲，回测数据就好像做数学题，已知结果的情况下去推导过程从而找到最拟合的方法，然后使用这个方法去应对市场。

不错的量化入门书，MC软件应用指南，原来策略可以写的这么简洁，后期就是自己搭积木了，经常条件，出场条件，止盈，止损，，仓位控制，资金管理，再多回测下，找低相关性的策略，组合起来就是多策略多品种多周期的圣杯

作为量化入门读物是非常不错的，不知道为什么有这么多差评。

人之初，性本善，作者看得出来挺务实的一个人