布林线BOLL

1.布林线三要素​​ 中轨：通常为20日均线，是价格波动的“价值中枢”。 上轨：中轨+ 2倍标准差；下轨：中轨−2 倍标准差。三条线共同构成随行情自动扩张/收缩的“价格通道”。 2. 准差与波动率​​ 标准差衡量价格偏离中枢的幅度，布林线正是用它来动态划定高低限。 波动率升高→通道变宽；波动率降低→通道收口。 3. 收口（缩口）与开口（喇叭口）​​ 收口：上、下轨向中轨靠拢，价格波动受限，预示潜在爆发。 开口：上、下轨相互远离，常见于趋势刚启动或即将反转的阶段。 4. 趋势起始与终结特征​​ 上升起始：收口至极限窄幅→价格放量突破上轨并带动中轨上拐。 下降起始：收口至极限窄幅→价格放量跌破下轨并带动中轨下拐。 上升终结：开口达到极限宽幅→价格回落至中轨以下并触发中轨拐头。 下降终结：开口达到极限宽幅→价格回升至中轨以上并触发中轨拐头。 5. M顶、W底与背离​​ 上升末期常见 M 领头肩形态，第一波峰突破上轨，第二波峰往往难以触及上轨形成顶背离。 下降末期常见 W 底，第一谷跌破下轨，第二谷通常不破下轨形成底背离。 6. 价格与轨道的相对位置​​ 沿上轨运行 → 多头强势；跌破上轨回踩中轨不破则继续看涨。 沿下轨运行 → 空头强势；升破下轨反抽中轨不破则继续看跌。 位于中轨附近则表明震荡，应谨慎或观望。 7. 布林线的使用经验​​ 缩口后的突然扩张往往预示爆发性行情，可顺势调整仓位。 布林线配合成交量、均线、MACD 等指标可提高信号成功率。

赚钱的事情要靠自己，更要靠日积月累的市场经验。时间和耐心才是你的朋友！ 一直都知道一句话——建立你自己的交易系统，知道今天我才逐渐明白，那个交易系统的真正含义。学会编程，把各种指标指标编进你的交易系统，并逐步迭代改进，最终让系统自己运行——截断亏损，让利润奔跑。 策略建立 计算BOLL指标： （1）中轨线：MiddleBand = AverageFC(Close,Length)； （2）标准差：Volatility = StandardDev(Close,Length,2)； （3）上轨线：UpperBand= MiddleBand + width×Volatility； （4）下轨线：LowerBand= MiddleBand + width×Volatility。（width为带宽倍数） 开仓与平仓条件： 多头：收盘价格突破上轨时开多仓，跌破中轨平掉多仓； 空头：收盘价格跌破下轨时开空仓，突破中轨平掉空仓。 开仓与平仓数量：为了便于说明，我们在开仓和平仓时都一次性以10手完成进场和离场。 布林线22条基本原则: 1.布林线定义了相对高位与低位。根据定义，处于上轨附近的价格为高位，处于下轨附近的价格为低位。 2.这种相对定义可以用来比较价格走势和指标走势，并得出严格的买入和卖出信号。 3.可以通过动量、成交量、市场情绪、持仓量和跨市场数据衍生出适当的技术指标。 4.如果使用多种指标，那么这些指标之间不应存在直接关联。例如，一个动量指标也许可以对一个成交量指标起到很好的补充作用，但使用两个动量指标不会比使用一个更有效。 5.可以用布林线来定义或识别一些价格形态，例如M头、W底或背离。 6.突破布林线上轨或下轨并不代表交易信号，突破上轨不代表卖出信号，突破下轨也不代表买入信号。 7.在趋势市场中，价格可能并且确实会沿着布林线上轨或下轨移动。 8.收盘在布林线之外可能是趋势持续信号，而非趋势反转信号（这是一些非常成功的波动率突破系统的基础）。 9.布林线在计算移动平均值和标准差时的缺省参数为20，带宽为2倍标准差，这些参数只是缺省值。在不同市场和技术分析中使用的实际参数可以根据需要来设置。 10.布林线所使用的均线不应该是能够提供最佳交叉信号的均线，而应该是能够反映中期趋势的均线。 11.为了保持涵盖价格的一致性：如果均线的周期增长，带宽的标准差倍数也应该相应增大，例如在20日均线时用2倍标准差，在50日均线时用2.1倍标准差。同理，如果均线的周期缩短，带宽的标准差倍数也应该相应减小，例如在20日均线时用2倍标准差，在10日均线时用1.9倍标准差。 12.传统布林线在计算中使用简单移动平均，这是因为在标准差的计算中也用到了简单移动平均，我们希望保持逻辑上的一致性。 13.指数布林线消除了由退出计算窗口的大幅价格变化引起的带宽的突然变化。在计算中轨线和标准偏差时都必须使用指数平均。 14.虽然在布林线中使用了标准差，但不要因此而认定某些统计假设。布林线计算中的数据样本通常很小，所以不具有统计学上的意义，并且极少符合正态分布。（实际上我们经常发现在使用缺省参数时布林线涵盖了90%而不是95%的数据） 15.%b告诉我们价格在布林线中的相对位置。该指标在计算时采用了随机指标的公式。 16.%b有很多用法，其中更重要的是识别背离、识别形态和编写布林线交易系统。 17.指标可以用%b进行标准化，消除计算过程中的固定阈值。例如，使用50周期或更长周期的布林线，然后计算该指标的%b。 18.极限宽指标告诉我们布林线的宽度。利用中轨线对原始宽度进行标准化。使用缺省参数时极限宽相当于四倍的标准差。 19.极限宽指标有很多用法。其中最常用的是识别收口，但也可用于识别趋势变化。 20.布林线可用于大多数投资品种的各种周期，包括股票、指数、外汇、商品、期货、期权和债券。 21.布林线可用于任何周期的K线图，5分钟图、1小时图、日线图、周线图等。关键是图表必须包含足够多的K线数量，这样才能表现出可靠的价格运行机制。 22.布林线不提供持续的操作建议；相反，它们有助于识别可能对你有利的大概率形态。

讲了很多原理，但实用的不多，而且在不多的干货里，还少讲、讲错了不少！ 所以，这里做两点补充，也是布林带最大的实用性： 第一，收口代表着变盘。但怎么变，书里没说明白。本级别收口，代表着次级别即将变盘，会出现次级别的第三类买卖点。通过次级别的k线、量价及macd再去判断变盘的方向！ 第二，图4-2值得书友反复琢磨，但书里对b1b2b3的定性和判断标准搞错了。b1是第一类买点，价格新低背驰，不会超布林带下轨！b2b3是第二类买点，第一类买点上来后的第一次回跌摸到下轨即是！

这是我完的第5本凌波的书。在这个系列里，个人觉得这本书的精彩程度不如我读的前4本。我很认可微信读书的评分。我阅读的时候，这本书的评分还未上70分。Boll线也是我很喜欢的一个指标，截止到目前，所有指标我都阅读完毕了。个人最喜欢MACD，然后是KDJ，第三是RSI，第四是DMI，最后是BOLL线。当然在这一切之上是均线系统和量价关系。从占豪，到禅师，到凌波。2个月，我已不知不觉从一无所知到对股市略知一二。乘牛市之风，愿我能不断进步，赚到和我认知对等的钱💰。前进！

布林线和历史波动率相关，HV和IV的比价关系是期权交易的基础，所以把布林线纳入交易系统和期权交易天然契合。

我现在很少和人交流技术分析，因为我知道，交流了也没用。股市不是一个人多力量就大的地方。不是那种三个人一商量，抵得上一个诸葛亮的地方。你没有盘感和彻底的自律性，学再多的技术分析都是空洞无用的。 2. 这个局，是个综合因素，正策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合与一身是形成的共振。 正策面和人气面相对权重大些，技术和基本面相对次要 3.正策面相对是独立，市场会相对围绕正策反复炒作， 这是中国股市的特色。 4.人气面也是一个循环的过程，这个和市场的赚钱效应有关，股神遍地的时候就是人气最旺的时候，显然目前当下不是。 5.多看涨幅榜和异动榜的共性选股： 1.跟随市场的情况随时变化的，前阶段大盘下跌为主，就以低吸做超跌反弹为主了。 2.这段下跌期的操作，绝大多数买入是等大阴线后，第二天再探底的时候 3.关于超跌度的把握，大盘的角度，连续下跌一段后，再出现大阴线，指数远离5日线；板块的角度，超跌的板块在连续下跌一段后，再次出现集体性的大幅杀跌，当两者结合的时候，便是超跌的出击时刻。 4.有赚钱效应的情况下，做热点为主；有恐慌效应的情况下，做超跌为主。 5.根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。

基于统计学，理解BOLL的形成，并配合衍生指标BB指标和WIDTH指标。 实战应用:boll+bb+width，再结合其他指标macd、kdj、成交量等，尝试使用三重滤网等交易体系构造自己的交易体系。 买点满足条件__ 卖点满足条件__

布林线是属于高级技术指标，使用方法复杂，何时顺势 何时逆势都有不同用法，交易经验少者不建议轻易的学习使用布林线，使用布林线还要配合其他技术分析方法。

风格一贯，内容与系列有雷同，可快速浏览

有点可惜，没有编程能力的人，有些方法用不上。